3편에서 "최소 3년은 들고 가야 한다"는 결과를 보고 나니 솔직히 좀 답답했습니다. 트레이더들은 짧게 먹고 빠지던데, 그런 방법은 안 될까 싶었습니다. 그래서 유명한 단기 매매 규칙들을 지금 전략과 같은 비용, 같은 대형주로 전부 돌려 봤습니다.
아래 숫자는 모두 과거 데이터로 계산한 백테스트 결과입니다. 특정 기법을 추천하거나 깎아내리려는 글이 아니라, 제 조건에서 돌려 본 기록입니다.
한눈에 보기
- 일봉 단기 매매, 유명 트레이더 규칙, 분봉 단타까지 세 라운드를 돌렸습니다. 미너비니 규칙 하나만 지금 전략보다 나았습니다.
- 한국 주식은 한 번 사고팔 때마다 세금·수수료·체결 손해로 약 0.43%가 나갑니다.
- 단타 규칙들이 비용 전에 버는 돈은 거래당 0% 안팎이었습니다. 자주 사고팔수록 확실하게 잃습니다.
1라운드: 일봉 단기 매매 (2016~2026)
| 전략 | 누가 쓰나 | 연수익률 | 최대 낙폭 |
|---|---|---|---|
| (지금 전략) 혼합 7:3 | +14.2% | -44.7% | |
| 변동성 돌파 대형주 | 래리 윌리엄스, 국내 유튜브 단골 | -12.1% | -81.7% |
| 변동성 돌파 KODEX 200 | -0.1% | -35.9% | |
| RSI(2) 눌림목 | 래리 코너스 | +5.0% | -46.0% |
| 20일 돌파 | 터틀 트레이딩 | +2.0% | -47.0% |
변동성 돌파 대형주는 10년 동안 18,240번 사고팔았습니다. 그 과정에서 비용으로만 2,400만 원이 나갔습니다. 시작 자금이 1,000만 원이었는데 말입니다.
2라운드: 유명 트레이더 규칙 따라 하기
이번에는 단타로 유명한 트레이더들이 공개한 규칙을 숫자로 옮겨 돌려 봤습니다.
| 전략 | 원래 규칙 | 연수익률 |
|---|---|---|
| 종가베팅 → 다음 날 시가 매도 | 국내 단타 트레이더: 거래량 터진 장대양봉을 장 마감에 사서 다음 날 아침 매도 | +1.4% |
| 종가베팅 → 5일선 깨지면 매도 | 같은 셋업에서 조금 더 들고 가기 | +2.9% |
| IBS 평균회귀 | 약하게 끝난 날 사서 전날 고가를 넘으면 매도 | +3.4% |
| RSI(2) KODEX 200 | 래리 코너스 규칙을 ETF에 | +2.7% |
| 월말·월초 효과 | 월말에 사서 다음 달 3일째 매도 | +3.9% |
| 쿨라매기 모멘텀 돌파 | 크리스티안 쿨라매기: 급등주가 좁게 쉬다가 돌파하면 매수 | +2.2% |
| 미너비니 트렌드 템플릿 | 마크 미너비니: 상승 추세 종목의 신고가 돌파 | +15.9% |
미너비니 하나만 살아남았습니다. 이건 다음 편에서 따로 자세히 봅니다.
3라운드: 진짜 단타, 분봉으로
일봉으로 하니까 안 되는 거고, 장중에 실시간으로 하면 다르지 않을까 싶었습니다. 오라클 서버에 올리면 실시간 매매도 못 할 건 없으니, 분봉 단타까지 돌려 봤습니다.
분봉 과거 데이터는 무료로 구하기가 어렵습니다. 야후 파이낸스에서 5분봉 약 60일, 60분봉 약 2년치를 받았습니다.
| 전략 | 출처 | 기간 수익률 | 거래당 평균 (비용 전 → 후) |
|---|---|---|---|
| ORB 60분 (첫 1시간 고가 돌파) | 고전적인 시가 범위 돌파 | -93.0% (2년) | +0.05% → -0.38% |
| ORB 5분 | Zarattini·Aziz 2024 논문 | -20.5% (3개월) | -0.29% → -0.72% |
| 변동성 돌파 장중판 | 래리 윌리엄스 | -24.0% (3개월) | -0.25% → -0.68% |
| VWAP 눌림 | 브라이언 섀넌 류 | -15.7% (3개월) | 0.00% → -0.43% |
| 갭앤고 | 모멘텀 데이 트레이더 | -6.3% (3개월) | -1.05% → -1.48% |
5분봉 3개월은 마침 시장이 25% 빠진 시기라 숫자 자체는 조심해서 봐야 합니다. 하지만 60분봉 2년으로 봐도 결론은 같았습니다.
단타가 지는 진짜 이유: 0.43%
핵심은 표의 마지막 열입니다. 한국 주식은 한 번 사고팔 때마다 이만큼이 나갑니다.
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 증권거래세 (팔 때) | 0.20% |
| 수수료 (살 때 + 팔 때) | 0.015% × 2 |
| 체결 손해, 슬리피지 (살 때 + 팔 때) | 0.1% × 2 |
| 합계 | 약 0.43% |
그런데 단타 규칙들이 비용을 빼기 전에 버는 돈은 거래 한 번에 0% 안팎이었습니다. ORB 60분은 비용 전에는 +0.05%로 아주 조금 벌었는데, 비용을 빼니 -0.38%가 됐습니다. 이걸 2년 동안 6,800번 반복하니 계좌가 거의 사라졌습니다.
결국 실시간이냐 일봉이냐의 문제가 아니었습니다. 세금과 비용을 이길 만큼 한 번에 크게 먹는 규칙이 없으면, 자주 사고팔수록 확실하게 잃습니다.
KODEX 200 같은 국내 주식형 ETF는 증권거래세가 없어서 비용이 훨씬 쌉니다. 그래서 같은 변동성 돌파도 ETF에서는 -0.1%로 손실이 거의 없었습니다. 그렇다고 버는 것도 아니었지만요.
참고한 자료
- 쿨라매기 규칙: stonkscapital.substack.com의 Kullamägi 모델 정리
- 종가베팅: tilnote.io의 종가베팅 정리
- IBS: quantifiedstrategies.com
- ORB 5분: Zarattini, Barbon, Aziz, "A Profitable Day Trading Strategy for the U.S. Equity Market" (2024)
코드로 보면
모든 백테스트는 같은 비용 설정을 씁니다. 사고팔 때 체결가를 일부러 불리하게(살 때는 0.1% 비싸게, 팔 때는 0.1% 싸게) 잡고, 팔 때는 거래세까지 뺍니다.
@dataclass(frozen=True)
class Costs:
commission: float = 0.00015 # 매수/매도 각각 0.015%
sell_tax: float = 0.0020 # 증권거래세 0.20%
slippage: float = 0.0010 # 체결가 불리함 0.1%
# 살 때
px = open_price * (1 + c.slippage)
cost = qty * px * (1 + c.commission)
# 팔 때
px = open_price * (1 - c.slippage)
proceeds = qty * px * (1 - c.commission - c.sell_tax)숫자 몇 개라 별것 아닌 것 같지만, 이 세 줄이 거래 한 번마다 약 0.43%를 가져갑니다. 다른 사람의 단타 백테스트를 볼 때도 이 비용이 들어갔는지부터 확인해 보세요.
다음 편에서는 혼자 살아남은 미너비니 규칙을 자세히 보고, 봇에 넣을지 따져 봅니다.
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